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应用时间序列分析
2012-04-10 10:54  
课程名称: 应用时间序列分析                         课程编号:045112
英文名称: Application of time series analysis             课程负责人:李志强
课程性质:非独立设课  
课程属性:专业
应开实验学期:第7 学期
学时学分:课程总学时56   实验学时16   课程总学分3.5   实验学分1
实验者类别:本科生
适用专业: 统计学
先修课程: 概率论、数理统计学、计量经济学
一、课程简介
时间序列分析方法在近年来得到了广泛的应用。通过本课程的学习,使学生掌握有关时间序列的基本概念和理论方法,学会对具体时间序列的分析步骤与建模方法,进而掌握如何判断已建立模型与原来数据的适应性及对未来值的预报。
二、课程实验教学的目的、任务与要求
通过课程实验,学生应:
1.熟练掌握EVIEWS软件的各项操作功能和操作方法。
2.熟练掌握利用EVIEWS软件对具体时间序列序列数据进行描述、分析建模、模型诊断以及利用所建模型进行预测。
三、实验方式与基本要求
1.实验方式:学生一人一机,独立实验,注意记录实验数据与结果分析。
2.基本要求:实验前,学生要认真预习实验指导书,了解实验目的和实验内容;实验时,要认真上机,做好分析和记录;实验后,按要求编写实验报告。
四、实验项目设置

序号
实验编号
实验项目名称
实验内容提要
实验时数
实验类型
实验类别
实验要求
每组人数
1
实验 1
利用 Eviews 软件模拟生成一组 AR(1) 序列和 MA(1) 序列
2
演示
专业
必修
1
2
实验 2
对实际案例数据建立 ARMA 模型
4
演示
专业
必修
1
3
实验 3
利用 AIC SC 信息准则进行模型优化选择并利用所建模型进行预测
2
演示
专业
必修
1
4
实验 4
根据案例数据建立确定性时间序列模型
2
演示
专业
必修
1
5
实验 5
对案例数据建立 ARIMA 模型
4
演示
专业
必修
1
6
实验 6
对案例数据进行协整检验并建立误差修正模型
2
演示
专业
必修
1
合计
16

注:实验类型: 1. 演示 /2. 验证 /3. 综合 /4. 设计研究 /5. 其他; 实验类别: 1. 基础 /2. 专业基础 /3. 专业 /4. 其它; 实验要求: 1. 必修 /2. 选修 /3. 其它
五、教材(讲义、指导书)
《应用时间序列分析》, 王燕编,中国人民大学出版社,2008
参考书:《数据分析与Eviews应用》,易丹辉编,中国统计出版社,2002
六、实验报告要求
每个实验均按统一格式编写实验报告。
七、考试 ( 考核 ) 方式
上机实验及对实验报告进行考核
八、使用说明
 无
制定人:李志强
审定人:杨秀艳
批准人:白日荣
批准日期: 2011 10

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